新增高隐含违约率债券14华邦01,关注PR崇明债的波动情况
1评论 2018-11-08 08:19:55 来源:中证评级 作者:中证评级 银星能源大赚30%方法分享
高隐含违约率债券
以中证隐含违约率5%作为高隐含违约率债券的判定阈值。
11月6日交易所上市交易公募公司债和企业债中高隐含违约率债券243只,其中沪市171只、深市72只。
剔除付息因素影响,11月6日新增高隐含违约率债券14华邦01。
以个券连续两个交易日中证隐含违约率变异系数1倍作为隐含违约率波动债券的阈值。
剔除低基数以及行权判断变化影响,11月6日关注PR崇明债的异常波动情况。
隐含违约率是基于债券价格信息的边际违约率指标,可视为单位付息周期内的违约概率,通常为一年。中证评级在广泛参照国际较为成熟的隐含违约率计算模型的基础上,开发了中证隐含违约率模型,逐日计算活跃个券隐含违约率。基于中证隐含违约率,可挖掘市场信用风险定价信息所反应的个券违约可能性,对高隐含违约率及异常波动债券及时做出风险预警。
关键词阅读:违约率
责任编辑:Robot RF13015
债券频道相关新闻
评论
已有 0 条评论
精彩推荐
-
华阳经贸债券实质性违约 多家基金公司提起上诉
2019-02-17 12:38:33来源:每日经济新闻
-
转债为什么涨这么好?
2019-02-17 14:28:14来源:岳读债市
-
三维度看地产市场新变化
2019-02-17 14:27:44来源:岳读债市
-
论融资增速回升的意义:领先指标企稳、风险资产受益
2019-02-17 11:47:54来源:姜超宏观债券研究